MultiCharts

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트레이딩 시스템 분석

Trading System Analysis

적절한 거래 분석 시스템을 통해 전략의 시뮬레이션 결과를 정확히 알 수 있습니다.

 

성공적인 트레이더는 많은 성과측정 지표와 결과를 보는 방법등이 필요합니다.

 

MultiCharts 전략 성과 보고서 (strategy performance report) CTAs 뿐만 아니라 일반 트레이더에게도 강력한 전략평가를 가능하게 해 줍니다.

 

200+ ways to measure your performance  

사용자는 200 개 이상의 성능을 측정 지표를 한 눈에 확인이 가능합니다.

전략 성과 평가 요약, 퍼포먼스 비율, 시간 분석, 매매 내역, 전체 매매 분석,연속 이익, 연속 손실, 연속 매매 분석, 기간 분석등 대부분의 유용한 분석 자료를 포함하고 있습니다

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Strategy Performance Summary and Ratios

이 섹션에서는 모든 거래에 대한 요약성과 분석자료가 표시됩니다.

분석 항목에는 일반적으로 많이 쓰이는 ROA, Sharp Ratio와 같은 중요한 성과분석 척도를 포함하고 있습니다.

요약 정보이므로, 적용된 전략의 성과를 한눈에 볼 수 있습니다.

 

Time Analysis and List of Trades

시간 분석 섹션에서는 기간에 따른 전략의 결과를 평가해 줍니다.

셋팅 대화상자에서 Display 탭부분에서 타임 프레임을 설정할 수 있습니다.

거래내역 항목에는 백테스트된 전략의 모든 거래내역이 표시됩니다.

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Total Trade Analysis and Outliers

전체 거래 분석은 해당 전략의 현재 기준 전체 거래 분석을 표시합니다.

특이치는 평균 거래손익보다 표준편차의 3배 이상 큰 특이한 거래손익을 말합니다.

 

Runup/Drawdown and Trade Series Analysis

미실현된 최대 이익과, 최대 손실등 거래의 성능을 평가할 수 있는 항목이 포함되어 있습니다.

매매 시리즈 분석은 이익거래회수 및 손실거래회수와 같은 통계적 결과치 표시합니다. 

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Trade Series Statistics

연속 이익 거래횟수 및 연속 손실 거래 횟수등 통계적 자료를 표시합니다.

 

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Interactive graphs that show the complete picture

MultiCharts 28개의 대화형 그래프를 통해 상대와 절대적인 가치를 표시할 수 있습니다.

예를 들어, Drawdown의 경우시간흐름에 따른 연속손실의 흐름을 한 눈에 볼 수 있습니다.

 

다음은 예제입니다.

 

$20,000의 누적 수익익을 기록 중이며연속 손실(drawdown) $10,000이라면, 50%입니.

이것은 일반적으로 허용하기 힘든 수치일 것입니다.

$10,000의 연속손실은 $100,000 자본이라면 10% 의 수치이며, 이러한 값은 평범한 수준이 될 것입니다.

따라서, 동일 금액의 손실 거래도 트레이더에 따라서 다르게 느껴질 수도 있다.

만약에 상대적인 drawdown을 알 수 있는 그래픽 분석도구가 없다면, 이러한 차이를 명확히 구분하기 힘듭니다.

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Equity Curve Detailed

일반적인 수익 그래프보다 더욱 정교한 수익률 추이를 볼 수 있습니다.

총손익 그래프를 챠트상의 봉마다 계산함으로써, 더욱 자세한 미실현 최대이익과 최대 손실값을 볼 수 있습니다.

 

Equity Curve Detailed with Drawdown

수익그래프와 함께 금액과 비율의 Drawdown 값을 동시에 그래프상에 표시합니다.

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Equity Runup and Drawdown

금액과 비율로 수익그래프의 Drawdown과 Runup을 동시에 표시합니다.

 

Equity Curve Close to Close

청산된 거래에 대한 수익금액과 거래횟수를 표시합니다.

전략의 성과를 확인하는 일반적인 분석 그래프입니다.

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Buy/Hold Return

매수 후 보유 전략을 사용하여, 전체 기간동안 1회 매매를 한다고 가정할 경우...

전체 수익 뿐만 아니라, Buy/Hold Return값 또한, 주의 깊게 확인해야 합니다.

전체 기간 동안 시장의 움직임에 노출됨을 의미하며, drawdown 

자본금이 얼마인지에 따라 투자여부가 결정됩니다.

따라서, Buy/Hold Return 값을 잘 확인해야 합니다. 

 

Total Trades and Winning Trades

X축은 전체 매매 혹은 이익 매매의 매매횟수, Y축은 이익금액을 표시

수평선은 평균 손익을 표시합니다.

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Drawdown

매매별 Drawdown 금액을 표시합니다.

 

Maximum Adverse Excursion

매매 전략의 자금관리 청산주문의 성과를 평가할 수 있습니다.

실현 이익/손실과 Drawdown 값을 표시합니다.

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Runup

매매별 Runup 금액을 표시합니다.

 

 

Maximum Favorable Excursion

매매전략의 추적청산(trailing stops) 의 성과를 평가할 수 있습니다.

실현 이익/손실과 Drawdown 항목으로 표시됩니다.

녹색 화살표시는 이익거래를 뜻하며, 빨간색 화살표시는 손실 거래를 의미합니다.

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Maximum Favorable Excursion (%)

퍼센트(%) 분석이 금액분석보다 유용하고, 평가 기간이 길수록 유의성이 높아집니다.

 

All important information is one click away

MultiCharts 속도 및 효율성을 제공합니다.

우리의 철학은 트레이더는 전략 성과를 계산하는데 시간을 허비하면 안되며매매 아이디어와 전략의 개발에 시간을 중점적으로 활용할수 있도록 도와 주는 것입니다.

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MultiCharts에서 확인하고자 하는 거래를 클릭만으로 찾을 수 있습니다.

16개의 파라미터가 있습니다.

확인하고자하는 거래를 클릭하면, 해당 전략창에 선택한 일자의 매매가 표시됩니다.

이러한 기능을 통해, 보고서와 연계되어 전략 시그널을 비교분석이 가능하며, 트레이더의 매매 로직을 보완하는데 중요한 기능을 합니다.