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Forward Test

Walk-forward Testing

 

진분석 기능은 강력한 거래 시스템을 만들기 위한 필수적인 도구입니다.

전진분석과 다른 최적화 방법과의 차이점은 여러 단계의 전략 테스트 접근방법에 있습니다.

 


 

How does walk-forward testing work?

전진분석은 최적화와 백테스팅을 조합합니다.

과거 샘플 기간 동안의 최적 입력 값이, 이후 기간 동안 어떠한 성과를 냈는지 분석합니다.

 

먼저, 전체의 데이타 기간을 여러개의 작은 구간으로 나눕니다.

그리고, 작은 구간에 대해서 변수테스트 과정을 수행합니다. (in-sample data)

작은 구간(in-sample data) 내에서 최적의 변수 값을 찾습니다.

그리고, 해당 최적의 변수값을 최적화시 반영이 안된 이후 구간(out-of-sample data)에 적용해 나가면서 손익을 계산합니다.

이와 같은 과정을 전체 데이타 구간이 끝날때까지 반복하여 실행합니다.

이를 통해, 변화하는 시장 컨디션에 따른 최적의 결과값을 얻을 수 있습니다.

또한, 이와 같은 전진분석 과정은, 'curve-fitting'이라고 알려져 있는 과최적화의 문제가 발생하지 않도록 도와 줍니다.

 

Different options to suit your needs

전진분석은 유전자 혹은 전수 검사에 의한 최적화 방법 모두에 적용할 수 있습니다.

사용자는 최적화구간(in-sample)과 백테스트구간(out-of-sample)의 사이즈를 다르게 지정할 수 있습니다.

사이즈의 크기는 봉의 개수나 일수 등으로 지정할 수 있습니다.

 

'anchored' 모드가 있어서, 또 다른 형태의 전진분석도 가능합니다.

'anchored' 모드를 사용하면, 최적화구간(in-sample) 데이타의 시작시점이 고정됩니다. 이에 따라, 테스트가 진행되면서 in-sample의 값이 점점 커집니다.

이러한 방법으로 전략의 결과가 일관성이 있으며, 유의한지 확인해 볼 수 있습니다.

 

Export to Excel with one click


전진분석결과 보고서도 클릭 한번으로 Excel 파일로 변환하여 저장 할 수 있습니다.

사용자는 엑셀로 저장된 전진분석 결과 데이터를 통해, 추가 분석을 수행할 수 있습니다.