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포트폴리오 Backtesting

Portfolio Backtesting

Portfolio backtesting은 일반적으로 별도의 제품으로 판매되는 복잡하고 강력한 도구입니다.

고객에게 최대의 혜택을 주기 위해 MultiCharts에는 포트폴리오 backtester가 포함되어 있습니다.

Portfolio backtesting 다수의 종목과 전략을 동시에 처리해야 되기때문에일반적인 전략 백테스트와는 다름니다.

 

What is portfolio backtesting?

Portfolio backtesting의 다수의 전략과 각 전략에서 참조하는 다수의 데이타 자원을 동시에 처리하여 마치 하나의 전략을 사용한 것과 같은 결과를 만들어 냅니다.

서로다른 종목과 서로 다른 데이타 기간 설정도, 동시에 테스팅이 가능합니다.  

 

Use more than one strategy at a time

 

portfolio backtesting 동안 사용자는 하나 이상의 전략을 추가할 수 있습니다.

심볼을 그룹화 시킬 수 있으며, 각각의 그룹은 자체 전략을 가질수 있습니다.

예를 들어주식 매매 전략과 선물 매매 전략을 보유하고 있다고 가정할 경우,

각각의 전략의 성과는 종합적인 전체 성능에 영향을 미칠 것입니다.

 

Reference other instruments with ease

사용자의 전략은 트레이딩 가능한 종목을 결절할 수 있도록 4개까지 서로다른 데이타 설정을 동시에 참조 할 수 있습니다.

이러한 방법은 통계적 차익거래나 Pair 트레이딩과 같은 매매전략을 테스트할 수 있는 기회를 제공합니다.  

 

예를 들어, 페어 트레이딩 전략의 경우,

페어 트레이딩의 의미는 하나의 종목을 매수를 하고, 또다른 종목의 경우는 매도를 하는 경우를 말합니다.

페어 트레이딩을 실행을 할 때, 전략은 각각의 종목에 대한 정보를 알고 있어야 합니다.

만약, Google Microsoft를 페어 트레이딩 한다면, 종목 1에는 GOOG, 종목 2에는 MSFT 를 입력해야 합니다.

반대로 종목 1에는 MSFT, 종목 2에는 GOOG을 입력해야 합니다

 

Real-life constraints considered

현실적인 제약조건을 고려하는 것은 성공적인 포트폴리오 트레이딩 전략을 만드는데 중요합니다.

모든 신호를 처리할 만한 충분한 자금이 없다면, portfolio backtesting시 트레이딩 시그널에 대한 우선순위를 매길 필요가 있습니다.

가장 싼 종목을 우선 매매한다던지, 선물 주문 보다 주식 주문을 우선한다던지하는 조건을 설정할 필요가 있습니다.  

이러한 다양한 변수를 고려함으로써, portfolio backtesting 가 더욱 현실성을 갖게 됩니다.

초기 자본, 승수, 위험 및 기타 매개 변수는 고려할 수 있는 잠재적인 요소입니다.  

 

Use scripts to define money management

(스크립트를 통한 자금 관리 개발)

자금 관리(Money management ) 옵션은 프로그램상에서 간단히 설정을 변경할 수도 있고, 직접 PowerLanguage의 코드 상에서 수정할 수 있습니다. 

 

Interactive portfolio performance report   

MultiCharts '포트폴리오 backtesting 보고서는 보유 전략이 어떻게 작동되는지 평가할 수 있는 중요한 도구 입니다.

기본적으로 일반 전략의 성과 보고서와 같으며, 추가적으로 상관관계 매트릭스와 같은 포트폴리오 분석 도구를 포함하고 있습니다.  

 

Optimize your portfolio in a couple of clicks

Portfolio optimization은 포트폴리오내의 각 전략의 변수도 최적화 할 수 있는 기능을 가지고 있어, 최적의 매개변수값이 무엇인지 테스트할 수 있습니다.

portfolio backtesting 엔진에도 전수 검사와 유전자 알고리즘을 이용한 방법 모두 지원합니다.